lunedì 22 agosto 2016

Disponibile il Report Operativo n°153 del 22 agosto 2016 - SOLO per gli ABBONATI.

E' disponibile da oggi 22 agosto 2016 il numero 153 del Report Operativo di XTraderNet,

SOLO PER GLI ABBONATI ! 
 
Operazioni chiuse in profitto: Generali +0,26% (+8,26%); 
SHORT Unicredit +9,13%; SHORT Buzzi-Unicem +0,50%
Operazioni in corso: SHORT A2A +6,41%
 
Alla data del 15 luglio 2016 la performance totale del portafoglio di XTraderNet ha generato in 3 anni di trading un profitto lordo del +116,36% pari al +37,74% su base annua
Se sei interessato alle modalità di abbonamento al Report Operativo scrivi a: piersolda@libero.it
 
 

venerdì 12 agosto 2016

*** BUONE FERIE E BUON FERRAGOSTO DA XTRADERNET ***


XTraderNet augura Buone vacanze e Buon Ferragosto agli abbonati e a tutti i lettori del blog.
Arrivederci al prossimo 22 agosto 2016 con il nuovo Report Operativo!!!

mercoledì 3 agosto 2016

Monitoraggio posizioni: A2A in correzione dopo il test di 1,305. Profitto sullo SHORT +3,12%.

A2A ha sfiorato il precedente massimo di maggio a 1,306 euro, toccando 1,305 nella seduta dello scorso 29 luglio, in seguito ad un movimento impulsivo partito dai minimi relativi di fine giugno a 1,032 euro. Il titolo ha dunque messo a segno un rialzo pari al +26,5% in poco più di un mese, e ha raggiunto un livello di ipercomprato nel breve periodo molto forte. Avevamo già provato la vendita allo scoperto del titolo la settimana scorsa a ridosso di 1,26 euro, ed eravamo stati costretti a ricoprire la posizione per rispettare lo stop loss sopra 1,295 euro, proprio con il movimento intraday del 29 luglio. Dopo il test di 1,305 euro si è formata una classica shooting star (nota anche come pin bar) con shadow superiore molto pronunciata, che faceva pensare ad una probabile inversione di tendenza nel breve termine. Nel report operativo di lunedì scorso 1° agosto 2016, il n°152, si suggeriva di provare ancora una volta lo SHORT su A2A al prezzo di 1,28 euro con stop loss sopra 1,31 euro e primi obiettivi ribassisti 1,20 e 1,14 euro. La correzione sembra essere iniziata dopo qualche incertezza e la trendline rialzista che guidava il movimento ascendente di natura impulsiva è stata interrotta. Attualmente il prezzo di A2A scende a 1,24 euro, livello al quale registriamo un profitto lordo pari al +3,12%. Anche lo stocastico lento ha fornito un segnale di vendita e sta per uscire dall'area di ipercomprato. Manteniamo la posizione e spostiamo subito lo stop a pareggio in ricopertura sopra 1,28 euro per non rischiare più nulla su questa operazione, e vediamo se nelle prossime sedute andrà a centrare il primo obiettivo collocato a quota 1,20, livello al quale andremo a realizzare un profitto lordo pari a +6,25%.

martedì 2 agosto 2016

Monitoraggio posizioni: secondo aggiornamento SHORT Unicredit. Profitto sale a +11,2%.

Il prezzo di Unicredit continua a scendere dopo diverse sospensioni per eccesso di ribasso e va a toccare quota 1,82 euro (minimo intraday). Il profitto sulla posizione SHORT sale in questo momento a +11,2% (vedi aggiornamento precedente) e a questo punto andiamo a spostare il take profit sul livello di 1,86 euro in modo tale da bloccare un gain minimo lordo del +9,27%, e puntiamo al prossimo obiettivo ribassista collocato a quota 1,70 euro.

Indice DAX in flessione dopo il test delle resistenze.

L'indice DAX presenta una struttura primaria positiva a partire dal minimo relativo del 2009, segnato attorno ai 3600 punti, e da quello del 2003, registrato ancora più in basso a 2300 circa. A partire dal settembre del 2011 l'indice azionario tedesco ha effettuato una decisa accelerazione al rialzo passando da circa 5000 punti a 12400 in tre anni e mezzo, una performance pari al +148%. Dall'aprile del 2015 il paniere ha cominciato una correzione di ampia portata, delineando una serie di massimi decrescenti che determinano una resistenza dinamica di medio orizzonte temporale, effettuando anche repentine discese (a 9300 punti nell'estate dello scorso anno, e 8700 punti nell'inverno 2015/2016) con improvvisi sbalzi di volatilità, attribuibili a fattori esogeni. La variabilità dei corsi si è poi ridotta con l'assestamento della curva attorno alla soglia psicologica dei 10000 punti a partire dalla primavera di quest'anno, e i valori oscillano piuttosto regolarmente da circa cinque mesi in un range compreso con buona approssimazione tra 9200 e 10500 punti. 

La gamba rialzista che delinea il movimento impulsivo partito dal minimo relativo di giugno sembra arrivata al capolinea con il test dell'importantissima area compresa tra 10460 e 10474 punti. Da qui transita infatti la resistenza dinamica discendente di medio periodo precedentemente individuata, e anche la resistenza statica di breve termine che il mercato azionario tedesco non riesce a superare dall'inizio dell'anno (picco di massimo relativo a quota 10474 dello scorso febbraio 2016). Il preciso test di questi livelli ha favorito le prese di beneficio sul DAX, che è sceso sotto 10200 punti in sole due sedute configurando un engulfing bearish. Da notare il fortissimo ipercomprato sullo stocastico in versione lenta, che ha fornito anche un segnale di vendita proprio tra ieri e oggi. A questo punto è lecito attendersi, nelle prossime settimane, una nuova correzione che potrebbe estendersi fino alla parte bassa del range neutro individuato, e cioè in area 9200/300 punti, che offrirebbe anche un'occasione per la verifica del supporto dinamico di lungo periodo passante poco sotto questa zona (9100/150 punti). La prima conferma in questo senso si avrebbe con l'arretramento dei valori sotto quota 10000 punti, in concomitanza con la fuoriuscita dello stocastico dalla zona di ipercomprato, e il primo obiettivo al ribasso si collocherebbe a 9750/9800 punti. Al contrario, la tenuta dell'area 9900/10000 favorirebbe il consolidamento di queste posizioni con andamento in un trading range più stretto (10000-10350 punti) per alcune settimane. Questo movimento sarebbe da interpretare come fase riaccumulativa, che consentirebbe di scaricare l'ipercomprato di breve periodo, e che getterebbe le basi per la definitiva interruzione della fase negativa in atto da circa quindici mesi. Il segnale decisivo in questo senso arriverebbe con il superamento dei 10500 punti, livello oltre il quale l'indice DAX avrebbe spazio di rialzo fino a 10850/70 in prima battuta e 11430 in un secondo momento. Solamente il cedimento dell'area 9200 potrebbe interrompere il trend positivo in essere dal 2011 e rallentare quello primario iniziato dai minimi del 2009, e in questo caso la fase negativa iniziata nell'aprile del 2015 potrebbe prolungarsi ulteriormente fino al test del supporto dinamico che transita attualmente a 7700 punti e che si eleverà a quota 8100/150 punti nella primavera del 2017.

Monitoraggio posizioni: SHORT Buzzi-Unicem profitto lordo +3,86%.

Buzzi-Unicem si trovava in un trend positivo iniziato a febbraio 2016 e terminato nella prima settimana di giugno, con il prezzo passato dai 12 euro ai 18,40 circa. La successiva secca correzione del mese di giugno ha riportato il prezzo del titolo fino a 14,40 euro e su quei livelli sono tornati i compratori. Il prezzo ha recuperato nuovamente fino all'area 18,30 euro, delineando una serie di minimi e massimi crescenti che hanno determinato un nuovo trend ascendente nel mese di luglio. L'ipercomprato sullo stocastico lento era in ipercomprato già dal 19 luglio e il prezzo aveva raggiunto la parte superiore del trend manifestando alcune divergenze bearish su altri oscillatori. Ci si attendeva dunque una correzione considerando tutti questi fattori e il fatto che la resistenza statica compresa tra 18,35 e 18,40 euro aveva già contenuto ogni ulteriore tentativo di rialzo del titolo. Nel report operativo n°152 di ieri, lunedì 1° agosto si suggeriva dunque di vendere allo scoperto il titolo Buzzi-Unicem al prezzo di 18,10 euro con stop loss in ricopertura sopra 18,50 euro e primo obiettivo ribassista a 17,00 euro, poi 16,40 euro (sulla parte bassa del canale rialzista). Oggi il titolo comincia a scendere con forza e segna un minimo a 17,40 euro, livello al quale registriamo un profitto lordo pari al +3,86%. Manteniamo la posizione con obiettivo 17,00 e inseriamo un take profit in caso di ritorno del prezzo sopra 18,00 euro, in modo tale da non rischiare più nulla su questa operazione e da salvare un gain minimo frazionale che ci consetirà di coprire le spese.

Monitoraggio posizioni: SHORT Unicredit raggiunge il primo target a 1,86. Profitto +9,27%.

Unicredit si trova in un trend negativo di medio periodo iniziato nell'ottobre del 2015, quando il titolo quotava attorno a 6,15 euro per azione. La perdita di capitalizzazione è stata pari al -70% circa in soli nove mesi, con il prezzo sceso fino ad un minimo di 1,703 euro nei primi giorni di luglio. IL tentativo di reazione per tutto il corso di luglio è stato frenato dalla resistenza statica compresa tra 2,32 e 2,35 euro, e dalla resistenza dinamica discendente che transita poco sopra, in area 2,40/45 euro. Le vendite su Unicredit sono ricominciate dopo gli stress test della scorsa settimana e il prezzo ha configurato un engulfing bearish con volumi in netto aumento, passando in una sola seduta da 2,30 a 1,98 euro circa. Nel report operativo n°152 di ieri, lunedì 1° agosto 2016, si suggeriva di monitorare Unicredit e di vendere allo scoperto in caso di arretramento del prezzo sotto quota 2,05 euro, con stop loss sopra 2,12 euro e primo obiettivo 1,86 euro, poi 1,70 euro. Il segnale per lo SHORT è scattato nel pomeriggio di ieri, e oggi il prezzo continua a scendere come previsto raggiungendo il primo target a 1,86 con il profitto lordo sulla posizione che è salito a +9,27% (al prezzo di 1,86 euro). Possiamo mantenere con tranquillità la posizione puntando al secondo target posto a quota 1,70 euro, e inserendo il take profit sopra 1,95 euro, in modo tale da bloccare un profitto minimo lordo pari al +4,9%. Coloro che decidessero di chiudere adesso, al prezzo di 1,88 euro, andrebbero a realizzare un profitto lordo pari al +8,3% in sole due sedute.

lunedì 1 agosto 2016

Disponibile il Report Operativo n°152 del 1° agosto 2016 - SOLO per gli ABBONATI.

E' disponibile da oggi 1° agosto 2016 il numero 152 del Report Operativo di XTraderNet,

SOLO PER GLI ABBONATI ! 
 
Operazioni chiuse in profitto: Intesa Sanpaolo +4,71%
Operazioni in corso: Generali +3,39%
 
Alla data del 15 luglio 2016 la performance totale del portafoglio di XTraderNet ha generato in 3 anni di trading un profitto lordo del +116,36% pari al +37,74% su base annua
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venerdì 29 luglio 2016

Monitoraggio posizioni: Generali raggiunge i 12 euro dopo il breakout di 11,50. Profitto +5,5%.

Generali si trova in un trend neutro e moderatamente ribassista di medio periodo, con il prezzo che era rimasto nell'ampio trading range compreso tra i 10,90 e i 14,00 euro dalla metà di febbraio alla fine di giugno. Con l'arretramento sotto 10,90 euro il titolo sembrava destinato ad un ampio movimento di ribasso, ma la soglia psicologica dei 10 euro ha riattirato gli acquirenti e il prezzo è rientrato nel canale orizzontale sopra evidenziato. Nelle ultime dodici sedute il prezzo ha effettuato una stretta congestione tra 10,90 e 11,50 euro comprimendo notevolmente la volatilità, e andando ad effettuare un probabile riaccumulo dopo il precedente recupero dai 9,76 euro. Nel report operativo n°151 di lunedì 25 luglio si suggeriva di monitorare il titolo Generali per acquistare in caso di arretramento del prezzo nell'area 10,80/90 con stop loss sotto 10,58 euro, oppure sopra 11,50 con stop loss sotto 11,25 euro e primo obiettivo 12,00 euro. Il movimento è arrivato oggi con la long white che ha subito portato il prezzo di Generali sopra i 12 euro fino ad un massimo intraday di 12,14, facendo salire il profitto lordo sull'operazione al +5,5% circa. Manteniamo con tranquillità considerando che possiamo subito spostare l'uscita da 11,25 a 11,50 euro senza rischiare più nulla, e puntiamo ai 12,30 euro, livello dal quale transita la resistenza dinamica ribassista che parte dai massimi relativi di aprile, oltre la quale avremo spazio di rialzo fino a 13/13,10 euro.

NB: L'arretramento del prezzo nella seduta di martedì 26 luglio fino a 10,88 euro non ha fatto scattare l'acquisto poichè la forchetta indicata a 10,80/90 euro presupponeva un ordine di acquisto posizionato a 10,85 euro. Coloro che invece si fossero posizionati sulla parte superiore della forchetta (e quindi a 10,90, oppure uno/due tick sotto questo livello) si troverebbero adesso in profitto lordo del +8,25%, e quindi l'uacita a 11,50 euro sarebbe per loro un take profit con un gain minimo lordo del +5,5%.

Monitoraggio posizioni: Intesa Sanpaolo oltrepassa il primo target a 1,98 euro. Profitto +5,8%.

Intesa Sanpaolo è inserita da un anno preciso in trend ribassista che ha portato il prezzo dai massimi relativi di 3,64 euro fino al minimo relativo di 1,522 euro, toccato esattamente un mese fa. Nel grafico di lungo periodo si vede chiaramente l'importanza dell'area statica compresa tra 2,00 e 2,15 euro, livelli che sono stati violati al ribasso con un ampio gap down del titolo nelle sedute tra il 23 e il 24 giugno (tale movimento è stato provocato dal fattore esogeno Brexit). L'area 1,50 rappresenta un forte supporto statico che non viene ceduto dall'estate del 2013, ed è stato in grado di attirare le ricoperture sulle posizioni corte e nuovi compratori. Il rimbalzo si è arrestato per il momento a ridosso di 1,98 euro, e il prezzo ha configurato una classica flag di possibile continuazione rialzista, quindi bullish (ancora da confermare), compresa tra questo livello e l'area 1,89. Le proiezioni teoriche della flag si individuano in area 2,40 euro, ma prima di questo obiettivo Intesa dovrà affrontare la resistenza dinamica ribassista di medio periodo, che attualmente passa a quota 2,07 euro, e successivamente la forte resistenza statica collocata a 2,15 euro. Con il ritorno del prezzo sotto 1,85 euro la bullish flag  invece verrebbe negata, e in questo caso il titolo potrebbe confermare il trend negativo di medio e lungo periodo con probabile ritorno in area 1,50/55 euro.  

Nel report operativo n°151 di lunedì 25 luglio 2016 suggerivamo di monitorare il titolo Intesa Sanpaolo e di provare l'acquisto in caso di arretramento del prezzo a 1,89 euro, con stop loss sotto 1,845 e primo obiettivo 1,98 euro, poi 2,10/15 euro. Il segnale di acquisto è scattato nella seduta di martedì 26 luglio, quando il prezzo è sceso fino ad un minimo intraday di 1,878 euro, mentre il livello di stop loss non è mai stato interessato nelle successive sedute. Il target è stato raggiunto mercoledì con estrema precisione, mentre oggi viene superato con il prezzo che ha toccato i 2,00 euro per azione (max. realizzato 2,002), facendo salire il profitto lordo su questa operazione al +5,8%. Manteniamo con obiettivo 2,07 e poi 2,15 euro inserendo subito un trailing profit a 1,98 euro, livello al quale bloccheremo un profitto lordo minimo del +4,76% comunque vadano le cose. Seguiamo sempre con attenzione le posizioni in essere.

lunedì 25 luglio 2016

Monitoraggio posizioni: Saipem scende con forza dopo il test di 0,44/45. Profitto sullo SHORT +5,17%.

Saipem si muove in un trend neutro e moderatamente rialzista a partire dallo scorso febbraio, quando aveva raggiunto un minimo a 0,2828, e da allora ha oscillato piuttosto regolarmente attorno a 0,40 per i successivi cinque mesi. Il range che va a definire il trading range neutro può essere compreso tra 0,30 e 0,45 euro, mentre con un'osservazione più accurata è possibile individuare un canale ascendente con supporto dinamico attualmente passante per 0,35 euro e parte superiore a 0,48 euro. Il raggiugimento di un nuovo massimo relativo a 0,4585 euro la scorsa settimana ha provocato la configurazione di una shooting star con shadow superiore piuttosto pronunciata. Considerando anche l'ipercomprato sull'oscillatore stocastico in versione lenta, era lecito attendersi una correzione dai livelli di apertura di questa settimana. Per questo motivo nel report operativo n°151 di stamani, 25 luglio 2016, si suggeriva l'apertura di una posizione di vendita allo scoperto (SHORT) del titolo Saipem al prezzo di 0,4355, con stop loss da posizionare sopra 0,445 e obiettivi ribassisti a 0,39/40 in prima battuta e 0,34/35 in un secondo momento. Il prezzo ha cominciato a scendere nel pomeriggio e tocca in questo momento un nuovo minimo a 0,4129 euro facendoci registrare un profitto pari al +5,17% in qualche ora. A questo punto mettiamo subito l'uscita in ricopertura sopra 0,435 euro in modo tale da salvare un lieve profitto lordo per pagare le spese dell'operazione, sulla quale non rischiamo più nulla. 

Disponibile il Report Operativo n°151 del 25 luglio 2016 - SOLO per gli ABBONATI.

E' disponibile da oggi 25 luglio 2016 il numero 151 del Report Operativo di XTraderNet,

SOLO PER GLI ABBONATI ! 
 
Operazioni chiuse in profitto: FCA +21,08%
Operazioni in corso: Luxottica +5,04%
 
Alla data del 15 luglio 2016 la performance totale del portafoglio di XTraderNet ha generato in 3 anni di trading un profitto lordo del +116,36% pari al +37,74% su base annua
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mercoledì 20 luglio 2016

Report Operativo azionario: la performance sale a +116,36% a metà luglio. Da inizio anno +17,35%.


Dall’inizio del 2016 alla metà di luglio 2016 le operazioni (long/short) sui titoli azionari italiani a larga capitalizzazione appartenenti al paniere Ftse Mib, suggerite nel report operativo settimanale, hanno generato una performance lorda positiva pari al +17,35%. Questo risultato è nettamente migliore rispetto al benchmark di riferimento (indice Ftse Mib) che dall’inizio dell’anno ha perso il -19,22%.

In un arco temporale di tre anni e un mese le operazioni long/short sui titoli azionari italiani appartenenti al paniere Ftse Mib, hanno generato una performance lorda del +116,36% (corrispondente a un +37,74% su base annua) sovraperformando nettamente il benchmark di riferimento sottostante, l'indice Ftse Mib, che ha accusato nello stesso periodo una perdita del -4,33%.
 
 
Passiamo ad analizzare i dettagli del track record, precisando che tutte le operazioni NON sono state effettuate sulla base di un trading system (sistema automatico/meccanico di trading), ma tramite una METODOLOGIA di trading di tipo DISCREZIONALE basata prevalentemente su valutazioni personali con l'ausilio dell'analisi tecnica/quantitativa affiancata da strumenti di natura fondamentale. Tutte le singole operazioni sono state indicate nei report operativi settimanali, oppure direttamente tramite gli aggiornamenti infrasettimanali del blog e/o del profilo twitter, specificando chiaramente i livelli di entrata/acquisto e/o uscita/vendita allo scoperto, i livelli di stop loss, i livelli obiettivo su due target principali. L'esposizione su ogni singola operazione è stata pari al 10% del capitale totale (su un ipotetico capitale di centomila euro l'esposizione massima sulla singola operazione è di diecimila euro, che aumenta progressivamente all'aumentare del capitale), mentre la durata media di ogni singola operazione è stata di circa 7 giorni per una frequenza operativa di dieci operazioni ogni quindici sedute di borsa.

Le operazioni profittevoli sono state il 42,72% del totale, mentre quelle in perdita sono state il 57,28%. Ciò che ha fatto la differenza è il profitto medio per le operazioni positive che è stato pari al +6,27%, a fronte di una perdita media delle operazioni negative del -2,04%, un ratio superiore al rapporto di 3 a 1 (ogni singola operazione positiva ha generato un profitto medio pari a più di tre volte la perdita media generata da ogni singola operazione negativa).
                                                  
Il massimo numero di operazioni consecutive in perdita è stato pari a nove operazioni, verificatesi nel febbraio del 2016, con una perdita sul capitale pari al 4,54%, mentre il massimo drawdown è stato pari al -6,61% e si è verificato tra il 16 aprile e il 7 luglio 2015, quando la valorizzazione è passata da +79,18% a +72,57%. Il  numero delle operazioni long (acquisto) effettuate, 365 su 515 (70,87%), prevale nettamente su quelle short (vendita allo scoperto), 150 su 515 (29,13%). Interessante notare che, tra i long, la percentuale di operazioni profittevoli sale notevolmente: 44,66% di positive contro il 55,34% di negative, mentre tra quelle di vendita allo scoperto (short) le negative sono il 64,00% contro un 36,00% di positive.

Altra nota di rilievo che emerge dall'analisi del track record è il raffronto tra la performance del portafoglio azionario e il benchmark durante le fasi di correzione dell'indice Ftse Mib. Ci sono state sei fasi di correzione nel periodo considerato: le due di breve periodo tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2013, e tra l'inizio di aprile e la seconda metà di maggio 2014; e quella di medio periodo avvenuta tra l’inizio di giugno 2014 e il gennaio 2015. Nella prima fase l’indice Ftse Mib è sceso da +10% a +1,42%, mentre il portafoglio è salito da +15,4% a +21,3%. Nella seconda il Ftse Mib è sceso da +26,6% a +16,05%, mentre il nostro portafoglio è salito dal +35,3% al +39,3%. Nella terza il Ftse Mib è sceso da +28,8% a +3,52%, mentre il portafoglio è salito ancora dal +39,15% al +53,35%. Nelle altre due correzioni verificatesi nell’estate 2015 provocate dai fattori esogeni “crisi greca e cinese” con l’indice Ftse Mib passato da +35,95% a +19,7% (giugno) e da +36,9% a +16,8% (agosto), il nostro portafoglio ha mantenuto una performance costante attorno a +75%, che è salita a +86,33% alla fine di novembre 2015. La sesta fase di correzione è quella iniziata da novembre/dicembre 2015 e proseguita nei primi sei mesi del 2016. In tale periodo l'indice Ftse Mib ha perso oltre il -34,2%, mentre le operazioni indicate nel report operativo hanno continuato a realizzare performance positive con la valorizzazione del portafoglio salita dal +85,83% di inizio dicembre 2015 al +116,36% di luglio 2016. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’attento stock picking sui titoli e all'utilizzo complementare degli short a fianco dei long, che consente di sfruttare anche le fasi di ribasso per incrementare la performance totale del nostro portafoglio azionario.

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consultando attentamente il DISCLAIMER

NB: La performance è calcolata tenendo conto che in ogni singola operazione è stato investito il 10% dell'intero capitale disponibile. I livelli di stop loss sulle posizioni si considerano rigidi e rigorosamente applicati. I livelli di profitto vengono consolidati seguendo una tecnica di tipo "trailing profit". Le performance si considerano al LORDO delle commissioni di negoziazione, che variano a seconda del broker di riferimento, della tassa sulle transazioni finanziarie - cosiddetta Tobin Tax, dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari (0,20%) e ovviamente della tassa sul capital gain, oltre ad ogni eventuale costo strettamente inerente al broker. Le performance sono invece al NETTO dello slippage, che è già compreso nei prezzi di apertura e chiusura delle singole posizioni.