Ci viene richiesto via mail, in maniera piuttosto insistente, di tornare a parlare di operatività intraday riguardo il future MIB, e in generale sui futures. L'operatività direzionale sui derivati ci piace poco (così come non amiamo divulgare le nostre operazioni personali) ma ciò non toglie che in certi periodi si possa comunque utilizzare cogliendo notevoli opportunità di profitto.
Premesso che non esistono tecniche che consentano, grazie alla loro pedissequa applicazione, di realizzare profitti sistematici con regolarità (soprattutto sui futures), proviamo a illustrare quello che si poteva fare nella giornata di oggi con una buona dose di intuizione affiancata a tecniche molto semplici. Osserviamo prima di tutto il sottostante (indice Ftse MIB) e vediamo che si trova in un chiaro trend negativo di breve termine.
La prima regola, peraltro molto semplice, è questa: operare short sulla forza del derivato in quanto il trend è orientato al ribasso.
La seconda regola (che ci siamo dati) è quella di non operare mai nella prima mezz'ora di contrattazioni.
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Scegliamo dunque un time frame adatto alla nostra operatività e allo strumento utilizzato: quello che noi preferiamo è il 5 minuti. Teniamo presente che le mani forti manipolano il mercato e andranno a cercare di spiazzare i piccoli traders catturando i loro stop loss. Quindi, altra regola,
non impostare MAI stop loss automatici soprattutto sui livelli più comunemente utilizzati dall'analisi tecnica classica. La maggior parte dei trader che opera short andrà a posizionare gli stop loss sopra i massimi della giornata precedente (questa è una tecnica abbastanza comune). Nel caso in cui il derivato dovesse salire sopra tali massimi, il primo reverse confermato che si verifica è buono per aprire posizioni short. Stamani il derivato è sceso nei primi minuti ed è risalito sopra i massimi di ieri (19415) proprio dopo le 9,30. Alle 9,40 si è formato il reverse che viene confermato nella candela delle 9,45. Lo short scatta sotto 19425 punti, e viene aperto a 19415 punti, con stop loss (non automatico) sopra i massimi a 19450 punti (ciò implica un uscita a 19455/60). Tale livello non viene interessato e il derivato comincia a scendere con forza dopo le ore 10,00.
Come e quando si esce dal trade ?
1)
Con la stessa tecnica utilizzata per entrare in posizione: si attende il segnale opposto. Il primo allert si verifica alle 10,35, ma il reverse non è confermato nei cinque minuti successivi. Si resta in posizione. Il secondo allert arriva alle ore 11,00, ma anche in questo caso non c'è la conferma nella candela successiva, e quindi si lascia correre ancora il profitto. Alle 11,15 arriva il terzo allert che viene confermato dal movimento dei successivi cinque minuti (exit profit fissato a 19180, realizzato a 19190 punti). Vedere il primo grafico.
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2)
Con la stessa tecnica, ma utilizzando un time frame più corto. In questo caso si tende ad uscire prima e il rischio è quello di non partecipare a tutto il movimento riducendo i profitti. Ad esempio: utilizzando un time frame a tre minuti la posizione sarebbe stata chiusa alle 10,39 a 19325 punti.
3)
Tracciando una trendline e prendendola come punto di riferimento per il take profit. In questo caso si tende a massimizzare l'utile rischiando di uscire in anticipo dal trade.
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4)
Inserendo una media mobile a 14 periodi nel time frame di partenza e prendendola come trigger per il take profit. In questo caso si rischia una parte del profitto più alta per rimanere nel trade e cogliere l'eventuale opportunità di continuazione del movimento.
ATTENZIONE: Non tutto quello che sembra facile lo è veramente! Nell'operatività in derivati il 95% del mercato perde ed esaurisce i fondi nell'arco di 12-18 mesi.
Il trading in futures è spesso legato ad intuizioni e sensazioni personali, che vengono affiancate da tecniche di trading da sviluppare sempre in base ad esperienze personali. Il trading è un'arte, non una scienza. E' possibile imparare la tecnica di pittura utilizzata da Van Gogh, ma non si può "essere" Van Gogh!
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